Kozielsk, dzisiejsze wzgórze cmentarne z kościołem św. Wawrzyńca, to najstarsze miejsce kultu chrześcijańskiego na terenie dzisiejszej Mławy. Lokacja miasta 13 lipca 1429 r. przez książąt mazowieckich Siemowita V, Kazimierza II i Władysława I, wiązała się z pewnością z fundacją nowego kościoła. Parafia w Mławie powstała prawdopodobnie pod koniec XIV w. Mogła zostać erygowana przez biskupa płockiego Jakuba z Korzkwi po wiktorii wiedeńskiej. Można także przypuszczać, że pierwsza drewniana świątynia mogła istnieć w Mławie już ok. 1420 r. Pierwsza wiadomość źródłowa o istnieniu parafii w Mławie pochodzi z 24 kwietnia 1465 r. i dotyczy sporu, jaki pleban mławski Stanisław toczył z kasztelanem ciechanowskim Jakubem.
Murowany, gotycki kościół w Mławie pw. Świętej Trójcy, konsekrowany zapewne w 1477 r., według opisu z 1609 r. miał osiem ołtarzy. Spłonął on w czasie pożaru, który wybuchł 23 listopada 1692 r. Nabożeństwa z konieczności odprawiano więc w kościele św. Wawrzyńca. Dzieła odbudowy podjęli się przybyli do Mławy w 1712 r. księża ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, którzy przejęli pod zarząd parafię. Murowany kościół pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy został konsekrowany 4 czerwca 1713 r. przez biskupa płockiego Ludwika Załuskiego. W kościele znajdowały się dwie kaplice oraz zakrystia i skarbiec. Miał osiem ołtarzy, z których główny poświęcony był Świętej Trójcy oraz z obrazem Przemienienia Pańskiego. Ważne remonty podjął proboszcz parafii ks. Paweł Smoliński w latach 1834-1835.
Po zakończeniu pracy w parafii mławskiej przez księży misjonarzy, wróciło do niej duchowieństwo diecezjalne. Kościół nie mógł pomieścić wzrastającej liczby parafian, wobec czego w latach 1876-1885 ks. Mateusz Świdwiński podjął projekt rozbudowy mławskiej fary, przygotowany przez Zygmunta Kmitę, architekta powiatu mławskiego. Dokonano gruntownej restauracji kościoła z przybudowaniem bocznych naw oraz przebudową kruchty i budową dwóch wież w stylu toskańskim. Budynek zatracił wówczas całkowicie swój pierwotny gotycki wygląd. Kościół konsekrował 19 kwietnia 1885 r. biskup pomocniczy płocki Henryk Piotr Kossowski. W 1887 r. firma organowa Leopolda i Andrzeja Blombergów wybudowała trzynastogłosowe organy. Wnętrze zostało wyposażone staraniem ks. Stanisława Ordona, m.in. wzniesiono pięć nowych, murowanych ołtarzy (Świętej Trójcy, Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, św. Antoniego i św. Krzyża) oraz ambonę w stylu barokowym, został wyrzeźbiony wizerunek Trójcy Świętej do ołtarza głównego. Ponadto w 1902 r. dobudowano do prezbiterium nową zakrystię z kapitularzem na piętrze. Wokół kościoła został wymurowany parkan z kamienia.
W 1939 r. kościół został uszkodzony odłamkami bomb, Niemcy zajęli farę 6 grudnia 1940 r. W 1943 r. kościół zwrócono parafii, jednak w styczniu 1945 r. samoloty sowieckie zrzuciły na niego dwie bomby. Po wojnie rozpoczęto restaurację całej budowli. W latach 1952-1954 kościół otrzymał polichromię, zaprojektowaną przez Władysława Drapiewskiego, którą wykonali: Leon i Kazimierz Drapiewscy, Henryk Dzierżanowski i Aleksander Rochowicz. W 1965 r. dach został pokryty nową blachą. W 1984 r. została wzniesiona nowa dzwonnica, w której umieszczono cztery dzwony: św. Stanisława, św. Wojciech, Jan Paweł II i św. Warzyniec.
Na początku XXI w., w latach 2002-2019, staraniem ks. Ryszarda Kamińskiego i parafian kościół farny został poddany wszechstronnej renowacji, m.in.: została zabezpieczona więźba dachowa i sufit, odtworzono kolorystykę ołtarza głównego i płaskorzeźby Trójcy Świętej oraz odrestaurowano kaplicę Matki Bożej z obrazem z XVII-XVIII w. W latach 2003-2005 malaturę odnowił Piotr Warzyński. W 2006 r. zostały wyremontowane organy. W latach 2008-2010 wykonano drenaż i została odnowiona elewacja świątyni i zamontowano nowe oświetlenie obiektu. W kolejnych latach zostało zagospodarowane otoczenie kościoła i wyremontowana cała plebania. W 2012 r. w pobliżu fary mławskiej został odsłonięty pomnik św. Jana Pawła II.
Na cmentarzu parafialnym znajduje się kościół św. Wawrzyńca, w dawnej części miasta, zwanej Kozielsk. Pierwszy kościół drewniany w tym miejscu pochodził z połowy XVI w. z fundacji braci Zagórnych. W 1715 r. kościół przeszedł pod zarząd Zgromadzenia Misjonarzy. W 1743 r. pożar spowodował znaczne zniszczenia budowli. W 1786 r. proboszcz mławski ks. Adam Wierzbicki podjął dzieło budowy nowego, murowanego kościoła. W 1807 r. został zamieniony na magazyn; dopiero w 1824 r. został naprawiony i przywrócono w nim kult. Staraniem ks. Ryszarda Kamińskiego i parafian w latach 2015-2017 został przeprowadzony gruntowny remont całego kościoła, badania archeologiczne na wzgórzu cmentarnym i ufundowano nowy dzwon. W ołtarzu figura Serca Jezusowego oraz obok XVIII-wieczne obrazy św. Wojciecha i św. Wawrzyńca. Kościół po remoncie poświęcił 29 października 2017 r. biskup płocki Piotr Libera.
Proboszcz
Wikariusz
Wikariusz
Emeryt