Wieś wzmiankowana jest w XIV w. Parafia pw. św. Walentego w Gzach została erygowana przez biskupa płockiego Dobiesława 2 maja 1377 r., z fundacji Piotra z Żeromina i jego braci. Pierwsza świątynia została prawdopodobnie konsekrowana w 1426 r. pod wezwaniem Zwiastowania NMP oraz św. Michała i św. Jakuba. Po jej zniszczeniu wybudowano następną, również drewnianą, konsekrowaną w 1609 r. Kościół został prawdopodobnie spalony przez Szwedów w 1655 r. Ok. 1720 r. postawiono drewniany kościół z dwiema wieżami na frontonie staraniem ks. Jana Bagińskiego, konsekrowany przez biskupa płockiego Andrzeja Stanisława Kostkę Załuskiego w 1726 r.
Po rozebraniu tej świątyni w 1872 r. ze składek parafian ks. Wiktoryn Bogacki wybudował obecny, murowany kościół, według projektu architekta Jana Kwiatkowskiego, konnsekrowany pod nowym wezwaniem Wniebowzięcia NMP 21 października 1873 r. przez biskupa sufragana płockiego Aleksandra Kazimierza Gintowt-Dziewałtowskiego herbu Trąba. W 1935 r. malowidła ścienne wykonał Stefan Tymowski (odnowione w 1962 r.). Witraże z 1938-1939 r. zaprojektował Henryk Borucki, a wykonała firma Józefa Olszewskiego z Warszawy. Pięć witraży wykonano w latach 1938-1939. Pozostałe cztery witraże wykonano w latach 1970-1984 według projektu Haliny Cieślińskiej-Brzeskiej. W 1983 r. został przeprowadzony generalny remont wieży, na chórze i pod chórem zostały założone metalowe ramy okienne i zamontowane szyby katedralne zbrojone. W 2010 r. został zamontowany na wieży kościoła zegar.
Kościół postawiony jest z kamienia polnego i z cegły, w stylu neogotyckim. Wewnątrz kościoła jest jedna nawa, prezbiterium, zakrystia z przedsionkiem, chór i przedsionek. Kościół we wszystkich swoich częściach ma otynkowany sufit z desek. Na froncie kościoła znajduje się wieża zakończona dachem z blachy cynkowej i dużym żelaznym krzyżem. Nad prezbiterium mała wieżyczka, w której jest sygnaturka, zakończona krzyże.W nawie głównej jest sześć okien dużych, w prezbiterium trzy okna duże, pod chórem i nad chórem po cztery okna małe. W ołtarzu głównym jest obraz przedstawiający Wniebowzięcie NMP, namalowany przez artystę malarza ks. Aleksandra Dmochowskiego (kopia według Murilla), na filarach w małych medalionach obrazy św. Piotra i św. Pawła. Po bokach ołtarza są dwie duże rzeźby: św. Józefa i św. Franciszka. W ołtarzach bocznych: po prawej stronie na zasłonie obraz Ukrzyżowania Pana Jezusa i św. Walentego (obraz uważany za cudowny); po lewej: obraz Matki Bożej Szkaplerznej i św. Antoniego. Ambona neogotycka z końca XIX w., z grupą symboli Ewangelistów na korpusie. Lichtarz na paschał o charakterze barokowym z data 1831 r. W 1877/1878 r. zakupiono ośmiogłosowe organy o trakturze mechanicznej z fabryki Stanisława Przybyłowicza z Warszawy.
Dzwonnica murowana, postawiona w 1912 roku za czasów proboszczowania ks. Tomasza Blocha. Cmentarz kościelny jest duży, obszerny. Ogrodzenie o długości około 300 łokci wykonane jest z kamienia polnego, pokryte daszkiem cementowym. Cmentarz został założony w 1862 r. Ziemię pod cmentarz o powierzchni 2 morgi miary nowopolskiej ofiarowała dziedziczka majątku Gzy Konstancja z Wołłowiczów Krasnodębska.
W czasie II wojny światowej po aresztowaniu przez Niemców ks. Aleksandra Roeslera (30 czerwca 1941 r.), który został zamęczony w Działdowie (1 września 1941 r.), parafię obsługiwał ks. Antoni Zabielski z Przewodowa.
W ostatnich latach staraniem ks. Kazimierza Majewskiego i parafian została wyremontowana plebania.